对冲与套利的异同辨析

时间:2020-08-11 15:18来源:未知作者:admin点击:

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  套利(arbitrage),两个套利标的基于历史数据存在一定的统计上的数量关系,一旦偏离这种关系,那么这种偏离会在未来一定时间回复到正常的关系区间之内,这就出现了低风险的套利机会;频率高的那部分对硬件要求很高,适合程序化交易,日线、周线频率适合主观交易。

  对冲(hedging),两个套利标的之间并不存在很强的统计上的数量关系,但是通过对不同标的的分析可以把握它们变化的逻辑,明显地区分不同标的趋势的强弱,从而做好多空配置,进行强弱对冲,风险不低;更加适合主观交易。

  双开(双订):表明多空双方均增仓,开仓量等于现量,平仓量为零,持仓量增加。

  双平(双转):表明多空双方均减仓,开仓量等于零,平仓量为现量,持仓量减少。

  空换:若某笔成交中,开仓量和平仓量均等于现量的一半,持仓量不变,则表明空头仓位未发生变化,只是部分仓位在空头之间发生了转移,结合内外盘的状态,定义内盘时该笔成交的状态为空换。

  多换:若某笔成交中,开仓量和平仓量均等于现量的一半,持仓量不变,则表明多头仓位未发生变化,只是部分仓位在多头之间发生了转移,结合内外盘的状态,定义外盘时该笔成交的状态为多换。

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